土曜日恒例の「仮想通貨Bot週次結果」を公開します。
今週のチャートを見ていた人であれば大方予想していたと思いますが、、
撃沈しました。
そして、次回から「Ver2」の報告に切り替えます。
仮想通貨botについて
仮想通貨を自動で売買するツールをpythonで構築しました。現在はビットコインの売買です。
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期間
2020/2/16-2020/2/22
結論から言うと、Botを停止しました。後述しますが「このBotでの収益の見込みが極めて少なくなった」からです。なので、Ver1の報告は今回が最後です。
Bot自体は3ヶ月ほど元気に動作してくれましたので、コアな部分はVer2に引き継がれていきます。
結果
収支について
最終的な収支は以下の通り。
最後に大きなドローダウンで収益が一気に悪化しました。
後述の考察で詳細を記載します。
取引回数について
この一週間の取引数は「2回」でした。
0勝2敗です。
前回からの連敗という意味だと・・・なんと10連敗！
1/1024！
ロジックの問題とかそういう薄っぺらい話ではなく、この確率は普通に凄いのでは？これほどの連敗は過去数年のバックテストでも発生していませんでしたし、そもそも何も考えなくても1/2(実際はそうではない）。
ここで悪運を全て放出したと考えて、前向きに生きていきます。
今週の考察
上記の通り、前回からの積み上げでは「10連敗」になりました。
過去のバックテストを踏まえて5連敗くらいは見越した資金管理を徹底していましたが、さすがに10連敗は想定していませんでした。
特に最後の1敗が大きい。
上の赤丸の箇所で上昇トレンドと判断してエントリーしましたが。。
一気に急落。この数ヶ月で最も大きな値動きが直撃してしまいました。
で、本来であればこのレベルの下落にも耐えうる資金管理だったのですが、まさか9連敗の後に最も大きな値動きが直撃するまでは想定できておらず（これを想定していたら、逆に増益ロジックが極めて難しくなる）、Ver1の運用を諦めることに。
非常に残念だったのが「ロットを増加した直後に連敗がはじまった」こと。
- ロット増加直後から連敗がはじまった
- バックテストで過去に見受けられなかった連敗が続いた
- 最後に数ヶ月で一番の値動きが直撃した
この3つの不幸が重なった形です。ロジックの課題は素直に認めて修正したいのですが、上記の3つが重なることを想定して運用しようとすると、リスクを全く取れなくなる。
まぁ早い段階で悪運を出し尽くしたと思って前向きに「Ver2」を育てていきます。（後述）
今後の方針
さて、12月前半から稼働させていたBotは終了となりました。
しかし！以前から説明していた「もう一つのBot」はなんとか生き残っています。こちらも上記の値動きでダメージを受けましたが、しぶとく頑張っている。実は「Ver1」も1/3ほど資産が残っていたのですが、それも「Ver2」に振替ようか考えています。
こちらを「Ver2」と定義して、こちらのBotを報告する予定です。「Ver1」よりもバックテスト結果は「2倍」ほど良好でして、ドローダウンも少ない。
とは言っても、コアなロジック自体は「チャネルブレイクアウトの順張り戦略」なので、Ver1と同じです。なので、現在のヨコヨコ・急激な値動きが続いたら、3月には資金が尽きるでしょう。
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