BitcoinのBotで全自動取引は、半分諦めました

数ヶ月前から企んでいた「Pythonで開発したスクリプト(Bot)でBitcoinを全自動取引」の続報です。

結論から言うと「半分」諦めました。

本日は敗因を紹介します。

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BitcoinのBot開発について

数ヶ月前に紹介した以下の記事が発端。

仮想通貨の自動取引ツール(bot)作りはじめました
先週から、仮想通貨(主にビットコイン)の自動取引ツールを作っていました。 きっかけ Pythonを再勉強しようと思ったのがきっか...

簡単に言うと「Bitcoinの取引を、自分で作ったルールに基づいて、自動的に行う」試みです。

Bitcoinの市場は24時間オープンしているので、「仮に利益を上げられるルール」が見つかれば、自動的に利潤追求できる、そんな甘い考えから始まりました。

で、実は開発して2週間ほど動かしたのですが、結果は!

ことごとくマイナス。

3週間ほどで「-20,000円」程度まで落ち込む結果に・・・

4ヶ月のデータを基にバックテストを実施

このマイナスで心を入れ替えて、少し守りに徹することにしました。

まず、Botの停止。

そしてひたすらデータの取得に徹しました。

FXやビットコインの過去データは色んなサイトに転がっているのですが、ほとんどが分足以上のデータ。

なので、私は秒足のデータを24時間取得。

最終的に400万行以上のデータを取得。

で、様々なテクニカル指標に基づいたルールを適用したバックテスト(シミュレーション)を行ったのです。

様々な変数を変化させて、自宅サーバーを24時間動作させて、ひたすらシミュレーションさせました。

その結果、学んだこと

ボリンジャーバンド、RSI、MACD・・・

数え切れないほどのテクニカル指標を適用させ、レンジの調整・エグジットポイントの調整などを行った結果、学んだことがあります。

それは、、

Botを使用して、現在のビットコイン相場で、安定的にプラスに持っていくのは極めて難しい。

一番の理由は「急激な下落・上昇」の予測ができなかった

これです。

テクニカル指標に基づいて、安定的なレンジ幅を見つけることは、それ程困難ではありませんでした。

そのレンジ幅で繰り返し利幅を得ることもそれ程難しくありません。

しかし、仮想通貨で最も恐ろしい「急激な下落・上昇」、これが難しい。

レンジ幅で得た利幅が一瞬で吹っ飛ぶのです。

例えば、レンジ相場で20回連続で勝利したとしても、1回の急激な変化でマイナスになったりしました。

レンジ相場での確度を上げても、急激な変化の相場を予測できなければ意味がない結果となったのです。

この急激な変化の事前察知は、現時点でのテクニカル指標の適用だけでは恐らく無理です。

なので、一旦諦めることにしました。

(でも、FXでは仮想通貨ほどの急激な変化は少ないはず・・・だとすれば・・・)

勉強を再会する方へ
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