仮想通貨の自動売買ツール（Bot）を動かし続けて約1年経ちました。
障害で数時間ストップしたタイミングもありましたが、基本的に「24時間365日稼働し続けた」結果です。
日数的にもキリが良いので、今の時点での状況を残しておこうと思います。
運用しているBotの概要
- 対象通貨：Bitcoin
- Botの構築方法：完全自作
- トレードストラテジ：トレンドフォロー、チャネルブレイク
- 稼働時間：24時間
まず、対象通貨ですが「Bitcoin」のみに絞りました。その他のアルトコインも面白いとは思ったのですが、私のこれまでの投資経験から「最も情報量が多い銘柄が制御しやすい」という理念があるため、Bot開発の時点でビットコイン以外は除外。
Botは完全にゼロからの自作です。当然ながら様々な先人様のコードを参考にしたりしていますし、取引所のAPI部分はインターフェースの新規開発です。とはいえ、全体のロジックは全て自作しました。
自作した理由は様々でして、これはBot運用を検討している人に非常に重要な話なので別の記事を書こうと思っているのですが、私は自作して良かったと思っています。
トレードストラテジは「チャネルブレイクによるトレンドフォロー戦略」の採用を貫きました。年の中頃に細かい戦略変更を行いましたが、大きな戦略は一切変えていません。
稼働時間は、基本的に「Botに障害が発生した時間以外は常に」稼働し続けました。つまり、夜に止めたりとかはしていません。この「24時間チャートを監視続けることができる」のがBotのメリットだとも思っています。
結果
さて、では最も重要な「結果」について紹介します。
まずは開始当初について紹介します。
2019年12月7日時点
以下が運用開始当初のデータです。
- 記録開始：2019年12月7日
- 当時の1BTC価格：$7100
- 資産：$100
初回は「$100」からスタートしました。その当時のBTC価格が「約$7100(端数は切り捨て」だったので、BTC建てだと0.012くらいでしょうか。
2020年12月6日時点
以下が本日付けのデータです。
- 記録開始：2019年12月7日
- 当時の1BTC価格：$19258
- 資産：$2379
資産は$2000を超えて、約23倍となりました。
ひとまず資産が増加していることに安堵。
とはいえ、単純に23倍になったわけではありません。1BTC価格が当初と比較して倍以上になっているので、普通にBTCを現物ホールドしているだけで儲かっていたわけなので、Botパワーで増加した分は10倍にも満たないかもしれません。
備考
単純に23倍に増加したわけじゃない要素が他にもあります。
- 途中で「Bybitの$400ボーナス」とかがあった
- 取引所のキャンペーンに参加したくて、途中で資金を追加したり引き出したりした
こんなプラス要素とマイナス要素も勘案すると、実際には20倍程度だったのではと推測しています。
考察
ここからは、特に整理せずに考えついた考察をつらつらと書いていきます。
本番運用前の入念なテストは超大事
これに尽きます。
そもそも、なぜBot運用をしたいのか？
「安定して自分のストラテジーを動かしたい」・「アプリ開発の練習をしたい」とか、色々あると思いますが、、、私の場合は
「出来るだけ放おっておいても勝手にトレードしてほしい」
ってのが大きかった。つまり、毎日毎日チャートを見たりせずに、Botが勝手に動いてほしい。チャートを見る時間を減らして、その余った時間を別の作業や取り組みに使いたかったのです。
これこそソフトウェアを開発する本質だと思っています。つまり、自動化できる活動は自動化してしまって、人間の時間をもっと別の創造に使いたい。
なので、実際に本番稼働させた後に、定期的に改修が必要になったら意味がないのです。ラクをするために作ったはずなのに、ラクできていないって意味不明ですからね。
そのためにも、事前の設計と入念なテストは必須です。Botの場合は、特に以下の観点での設計・テストは最重要だと思っています。
- 自分の範囲外の結合ロジック部分は疎結合に設計する
- 様々なログが出力できるように設計する
- 時間をかけてテストを繰り返し、エラーレートを最小限にする
この辺は仕事でアプリ開発をしている人には当たり前の話かもしれないのですが、いずれもBotの品質を維持するために重要な要素です。
結果、この1年で大幅なBotの改修は1度もありませんでした。11月に取引所の一部APIが使用停止になった事件があったのですが、その時も特定のクラスを修正するだけで済みました。夏には3ヶ月以上無停止で、一切Botを触ることもなく、本来の自動化運用を達成できたと思っています。
自動化で安定して運用したいはずなのに、Botそのものの動作が不安定でトレードに影響したら元も子もありません。
この辺については別記事で細かく解説する予定です。
結局、バックテストは重要な気がする
まだ1年足らずの運用なので、確実なことは言えませんが。。やはり統計に基づいたトレードストラテジーを採用したほうがいい気がします。
1年で20倍以上になったのですが、これは「たまたま」かもしれません。たまたまビットコイン価格が上昇したり、超急激な逆行がなかったからかもしれません。
中長期で見ると、まだ試行回数が少なすぎるので、このトピックは自信を持って話すレベルまで達していないと思っています。
ストラテジーと同じくらい重要なのが「資金管理」
利益を最大化するためにはレバレッジを採用した運用を実践するしかないと思っています。複利運用。
しかし、複利運用を採用すると、相対的にリスクも増加します。
このバランスと言いますか、折衷案が非常に難しい。要するに「資金管理」です。
非常に優秀なトレードストラテジーであっても、単純に現物ホールドだけだと資産の伸びに課題を残します。いかに破産リスクを抑えて資産の最大化を目指すか、難しい課題です。
まとめ
- とりあえず、それなりに資産が増加した
- 本番稼働する前の準備が最も重要
- 資金管理はトレードストラテジーと同じくらい重要
素人のBotでも、それなりに儲けることが出来るってのが驚きでしたが、その裏には色々と苦労もありました。
少し時間ができたら、今回紹介した要素について、もう少し深堀りして解説しようと思います。
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