2020年初の月次報告です。Botの稼働を初めて3ヶ月経ちました。
2月は本当に厳しい結果となりました。Botも一つ停止しました。
残念ではありますが、非常に現実的な結果だと思います。
とりあえず、結果
Ver1:
死亡
Ver2:
- 稼働期間:2020/2/1-2020/2/29
- 売買回数:8回
- 勝率:33%
- 損益:-85ドル(通しで-40ドル)
でした。
1月にコツコツ積み上げて増加した資産が一気に吹っ飛んで原資割れしました。
総括
売買回数について
8回
Ver2の1月の売買回数が「5回」ですから、3回増えました。
過去の記事でも書いていますが、私の戦略だと、売買回数が増えることは「悪い」結果です。というのも、トレンドフォロー戦略なので、売買がちょくちょくあるということは「騙しに引っかかっている」という事だから。レンジ相場で無駄に売買を重ねて資産が削られていってるのです。
以下は2020年1月のチャートです。
赤四角が急激な上下で資産を大幅に削られたタイミングです。例えば１つ目のタイミング、上昇トレンドだと判断してロングエントリーしていたところで急激な下落。そして直後に急激な上昇でトレンド維持。
こういう流れはどうしようもありません。直前のチャートでの予想が不可能なシナリオです。
今月最もダメージを受けたのは2回目のタイミング。2時間で約900ドルの下落です。私はここでロスカットを受けました。これ、仮に裁量で取引していたらと思うとゾッとします。ズルズルと持ち続けていたらロスカットどころではないダメージを受けていた可能性が高い。私はBitMexの分離マージンを採用しているので、最悪の状態は逃れられた感じです。
このレベル（ロスカット）のダメージは想定している資金管理を徹底していたのですが、まさか連続でやられるとは考えていませんでした。過去のバックテストの結果でも、これだけ連続して急激な騙しが発生するケースは見当たらなかったからです。
後半の下落トレンド（青丸）がなければ目も当てられない結果になっていました。この下落トレンドの結果は3月に計上しているので、2月は絶望的な収益になっています。
結果的にVer1は停止してVer2オンリーで運用することにしました。
勝率について
勝率33%
過去のバックテストでも、極めて低い結果となりました。
損益について
-85ドル。
散々な結果です。しかし、前向きに考えると「これだけ狂った相場でも、資産が尽きることはなかった」とも捉えることができます。もし自分の勘だけに頼った裁量トレードをしていれば、2月の途中で資産が尽きていた自身があります。
ちなみに3月前半で利確した結果を踏まえると、原資は復活しました。
まとめ
Ver1とお別れしたのは悲しいですが、バックテストの結果を裏付けた流れです。Ver2の方が成績が倍以上良かったので、ほぼバックテストの通りに推移しています。
ある意味Ver1を停止したのは正しい選択だったと思います。
とにかく3月に期待です。3月の途中経過によっては原資を増やすことも検討してます。
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